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외환 옵션 및 스마일 위험.
FX 선택권 및 미소 위험은 Antonio Castagna 에의 해.
2010 | ISBN : 0470754192 | 영어 | 330 페이지 | PDF | 3 MB.
FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며, 정보가 없거나 모르는 상인에게 심각한 피해를 줄 수있는 많은 기술적 인 미묘한 부분이 있습니다.
이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.
주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.
Black-Scholes 모델이 전문 거래 활동에 어떻게 사용되는지 설명합니다.
가장 적합한 확률 론적 변동성 모델.
델타 및 변동성 헤지 행위로 인한 손익의 원천.
미소 헤징의 기본 개념.
Vanna-Volga 방법의 주요 시장 접근 및 변형.
(Black-Scholes) 모델의 변동성 관련 그리스인.
일반 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 잘 알려지지 않은 이색 옵션의 가격 책정.
FX 옵션의 주요 위험 요소를 모니터하는 툴.
이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.
외환 옵션 및 스마일 위험.
와일리 금융.
안토니오 카스타 냐.
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FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며, 정보가 없거나 모르는 상인에게 심각한 피해를 줄 수있는 많은 기술적 인 미묘한 부분이 있습니다.
이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 엄격함과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실무자 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.
주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.
적용 범위 : Black-Scholes 모델이 전문 거래 활동에 사용되는 방법 가장 적합한 확률 적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 거래 활동에서 발생하는 손익의 원천 스마일 헤징 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성의 변동 블랙 숄즈 (Black-Scholes)의 일반 그리스인들은 평범한 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션, FX 옵션 도서의 주요 위험을 모니터링하기위한 잘 알려지지 않은 이색 옵션 도구의 가격을 책정합니다.
이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.
간행물 세부 사항.
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Antonio Castagna (저자)
Antonio Castagna는 현재 컨설팅 회사 인 Iason Ltd의 파트너이자 공동 설립자이며 금융 기관에 복잡한 파생 상품 가격을 책정하는 모델을 설계하고 신용 및 신용을 포함한 다양한 위험을 측정 할 수 있도록 지원합니다.
외환 옵션 및 스마일 위험.
이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.
주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.
Black-Scholes 모형이 전문 거래 활동에 사용되는 방법 가장 적합한 확률 론적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 거래 활동의 이익과 손실의 출처 스마일 헤징 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성 관련 그리스의 변형에 대한 기본 개념 Black-Scholes 모델에서는 일반 옵션 인 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 덜 익숙한이 멀틱 옵션 도구를 사용하여 FX 옵션의 주요 위험을 모니터링합니다.
이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.
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Об авторе (2010)
안토니오 (Antonio)는 신용 파생 상품에 대한 수많은 논문을 작성하여 이국적인 옵션 위험 및 변동성 미소 관리를 관리하고 있습니다. 그는 종종 학술 및 대학원 과정에 초청됩니다.
fx 옵션과 미소 위험.
FX 옵션 및 미소 위험.
작성자 : Antonio Castagna.
출판사 : John Wiley & Sons.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 924
파일 크기 : 51,7 Mb.
설명 : FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며, 정보가 없거나 모르는 상인에게 심각한 피해를 줄 수있는 많은 기술적 인 미묘한 부분이 있습니다. 이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다. 주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다. 적용 범위 : Black-Scholes 모델이 전문 거래 활동에 사용되는 방법 가장 적합한 확률 적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 거래 활동에서 발생하는 손익의 원천 스마일 헤징 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성의 변동 Black-Scholes 모델의 일반 그리스어는 일반 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 FX 옵션의 주요 위험을 모니터링하기위한 덜 알려진 이색 옵션 도구의 가격 책정이 책에는 다음과 같은 모델이 포함 된 CD 롬이 함께 제공됩니다. VBA, 이 책에서 설명한 많은 접근법을 보여줍니다.
외환 옵션 가격.
작성자 : Iain J. Clark.
출판사 : John Wiley & Sons.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 702.
파일 크기 : 53,6 Mb.
설명 :이 책은 금융 개업의 관점에서 외환 옵션을 다루고 있습니다. 여기에는 은행이나 헤지 펀드에서 일하고있는 퀀트 또는 트레이더가 다른 책에서 다루는 이론적 인 수학뿐만 아니라 구현, 가격 책정 및 교정에 대한 포괄적 인 범위 외환의 수학에 대해 알아야 할 모든 것이 포함되어 있습니다. 실제 데이터를 사용하여 상인의 의견과 사례를 통해 개발 된 컨텐츠로이 책은 FX 옵션 트레이딩 데스크에서보다 일반적으로 요청되는 많은 제품과이 제품을 정확하게 가격 매기기 위해 필요한 위험 특성을 포착하는 모델을 소개합니다. 결정적으로, 이 책은 이러한 모델의 교정에 필요한 수치 적 방법을 기술합니다 - 실제로 문헌에서 무시되어 왔지만 실제로는 실제로 중요합니다. 철저한 대우가 통일 된 본문에서 다음과 같은 특징으로 제공됩니다 : 외환 변동성 지표 건설에 대한 올바른 시장 관행 옵션의 결제 및 지연 조정 변동성 미소에 따른 바닐라 및 배리어 옵션의 가격 결정 만기일 근처 장벽 불연속 위험을 제한하기위한 장벽 굴곡 산업 강도 비 균일 그리드에 대한 유한 차분을 사용하는 하나 및 여러 공간 변수의 편미분 방정식 특성 함수를 사용하여 유럽 옵션 가격 결정을위한 푸리에 변환 방법 확률 및 지역 변동성 모델 및 혼합 확률 / 지역 변동성 모델 3 요소 장기 변동 FX 모델 수치 보정 기법 이 작업의 모든 모델에 대해 편미분 방정식 또는 몬테 카를로 시뮬레이션을 사용하여 경로 의존적 인 옵션 가격을 책정하기위한 증강 된 상태 변수 접근 방식 수학적으로 엄격한 이론을 실습과 연결하면 이는 외환 옵션에 대한 필수 가이드입니다 실제 금융 시장의 맥락에서
외환 거래 옵션.
작성자 : David F. DeRosa.
출판사 : John Wiley & Sons.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 941.
파일 크기 : 47,9 Mb.
설명 : 세계에서 가장 큰 옵션 시장에 대한 A to Z 가이드 "매끄럽게 흐르는 명확하게 쓰여진 매뉴얼 FX 옵션 시장에서 20 년의 경험이 있든 없든이 책을 읽으면서 흥미로운 것을 배울 것입니다. 상인과 비 상인 모두에게 권장. " * Adam Kreysar, 글로벌 헤드 FX 옵션 Warburg Dillon "DeRosa는 장학금 및 실제 거래 경험을 통해 필터링 된 이국적인 옵션, 포워드 변동성 및 변동성 미소와 같은 최신 주제를 통해 기술적 인 불만을 최소화하면서 기술 자료를 제공합니다. 이 책은 자산 관리자와 위험 관리자에게 매우 유용 할 것입니다. " * Allan M. Malz, RiskMetrics Group 파트너 "외환 옵션에 관한이 새로운 개정판은 통화 옵션에 관한 문학에 대한 철저한 검토와 더불어 비즈니스의 실질적인 측면을 다루고 있습니다. David DeRosa가 기대할 수 있습니다. " * Nassim Taleb, Empirica Capital LLC 사장.
American Binary Fx 옵션.
작성자 : Kurt Smith.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 331.
파일 크기 : 42,8 Mb.
설명 : [잘린 요약] 유럽 바닐라 FX 옵션의 경우와 같이 이국적인 FX 옵션을 시장에 내놓을 수있는 보편적으로 허용되는 벤치 마크 모델은 없습니다. 다른 모델뿐만 아니라 다른 방법론의 사용은 주어진 시장 및 계약 입력에 대해 모델에 의존하는 이국적인 옵션 가격을 널리 분산시킵니다. 결과 모델 가격 분산의 심각성은 모델 위험에 대한 강력한 증거입니다. 모델 위험은 장외 시장 (OTC) 이색 옵션의 이질성으로 인해 모든 이국적 옵션에 대한 실제 거래 된 일별 마켓 기간 가격이없는 판매 측 은행의 가격 결정자에게는 특히 심각합니다. 그들의 책, 그리고 그래서 마크 - 투 - 모델해야합니다. 모델이 잘 수행되지 않으면 시장 현실을 반영하지 않으며보고 된 일일 이익과 손실도 반영되지 않습니다. 판매 측 은행들이 가격 결정 과정 전반에 걸쳐 모델을 사용한다는 점을 감안할 때, 시장 위험의 가격 책정부터 헤지 전략의 파악, 위험 한계의 정의, 내부 및 외부의 주요 이해 관계자에 대한보고, 상여 상여 및 바젤 II 자본 보유 수준 결정, 모델 위험은 OTC 외래 옵션 공간에서 중요한 고려 사항입니다. 모델 위험에 대한 정통적인 대응은 가격 중심적입니다. Orthodoxy는 복잡하고 난해한 수학에 의존하는 모델을 개발하여 대부분의 가격 결정자와 위험 관리자가 불투명하고 액세스 할 수없는 모델이더라도 가격 결정의 정확성을 향상시킵니다. 대조적으로, 이 연구는 헤지 전략에 중점을 둔다. 이는 가격 결정에 사용 된 모델과 상관없이 가격 결정자가 액체와 함께 이국적인 FX 옵션 위험에 대한 불필요한 불균형을 헤지하기 때문입니다. 나비와 리스크 반전과 같은 유럽의 바닐라 FX 옵션 전략이 거래되었습니다. 가격 결정자 헷징 활동은 상대적으로 모델에 독립적이므로 가격은 모델에 크게 의존하지만, 모델 리스크를 최소화하려면 가격 결정자의 실제 헤지 행위가 가격 결정 모델의 형식을 결정해야한다. 이러한 맥락에서 거래 된 바닐라 휘발성 지표는 거래 된 헤지 비용에 가격이 책정되는 경우에만 이국적인 옵션 가격과 관련이 있습니다. 휘발성 - 표면 헤지 전체를 거래하는 것이 실용적 일뿐만 아니라 가능하지 않기 때문에, 전통적인 옵션 가격을 거래하기 위해 정통성의 전체 휘발성 - 표면 보정을 묶을 경제적 물질이 없다. 이 연구는 스마일 위험과 스큐 위험을 가격 결정하는 것 외에도 가격 용어 리스크를 산출하는 바나 - 볼가 모델의 변형을 제시합니다. 이 용어는 이국적인 옵션이 만기 이전에 종료되는 위험을 의미합니다. 장벽 가격. 이 모델은 다른 바나 - 볼가 모델과 같은 만료 날짜가 아닌 이국적인 FX 옵션으로 예상되는 중단 시간으로 성숙하는 유럽의 바닐라 FX 옵션 헤지 포트폴리오의 비용을 시장에 판매하는 유일한 가격을 제시했습니다. 이국적인 옵션으로 예상되는 중단 시간이 만료됨에 따라 변동성의 수준뿐 아니라 미소와 비뚤어 짐에도 존재하는 중요하지 않은 기간 구조에 고유하게 가격이 매겨집니다. 이국적인 옵션이 더 빨리 종결 될 것으로 예상되는 경우 값 비싼 오랜 나비의 가격을 책정해야합니다.
Fx 옵션 및 구조화 된 제품.
작성자 : Uwe Wystup.
출판사 : John Wiley & Sons.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 947.
파일 크기 : 51,8 Mb.
설명 : 외환 시장에서의 Excelling에 대한 고급 지침 자금 시장 및 외환 상품에 대한 교과서 지식을 얻은 후에는 FX 옵션 및 구조화 상품, Second Edition에서 바닐라 옵션 전략과 거래가 성사 된 거래 - 위기 금융 거래 환경을 재정립합니다. Uwe Wystup만이 제공 할 수있는 이론과 실습의 철저 함과 균형을 통해 완전히 개정 된이 개정판은 실제 세계에 대한 신뢰할 수있는 솔루션을 쉽게 액세스 할 수있는 형식으로 제공합니다. FX 옵션, 공통 구조 및 맞춤형 솔루션의 명확한 사례를 다루는 상세한 사례 연구를 통해 특정 제품이 실제로 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 이 완전한 리소스는 아이디어의 원천이자 자신의 전략을 구조화하고 실행하는 실습 가이드입니다. 가치있는 스킬 셋으로 자신을 구별하십시오. 6 가지가 넘는 연습을 통해 실용적이고 생각을 자극하는 과제를 해결하고 컴패니언 볼륨으로 완벽한 솔루션을 제공합니다. 누적 기, 키코 (kikos), 타겟 포워드 (target forwards) 지방 자치 단체 및 민간 은행 FX 옵션 및 구조화 된 제품에 대한 새롭고 밝은 사례 연구를 통해 외환 파생 상품 시장의 일상적인 현실에 가까워지면서 Second Edition은 외환 파생 상품의 이국적인 옵션에 대한 이동지도입니다.
선진 금융 리스크 관리.
작성자 : Donald R. Van Deventer.
출판사 : John Wiley & Sons.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 716
파일 크기 : 53,8 Mb.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 552.
파일 크기 : 44,6 Mb.
푸리에 변환을 응용하여 스마일 모델링.
작성자 : Jianwei Zhu.
출판사 : Springer Science & Business Media.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 410.
파일 크기 : 48,8 Mb.
설명 :이 책은 미소 모델링에 푸리에 변환의 응용 프로그램을 해결합니다. 스마일 효과는 일반적으로 금융 엔지니어 및 리스크 관리자가 금융 시장에서 묵시적 변동성의 불일치를 나타 내기 위해 사용되거나보다 수학적으로 금융 자산 및 지수의 렙토 쿠르트 (leptokurtic) 분포에 참조됩니다. 따라서 미소 효과에 대한 건전한 모델링은 양적 측면에서 핵심 과제입니다. 10 년이 넘은 순간부터 푸리에 변환은 옵션 가격 책정 이론에서 기술 혁명을 촉발 시켰습니다. 확률 론적 변동성 및 임의 점프와 관련하여 거의 모든 새로운 개발 된 옵션 가격 결정 모델은 푸리에 변환 및 해당 역변환을 표현 가격 공식에 광범위하게 적용했습니다. 푸리에 변환의 큰 조정은 확률 론적 과정과 확률의 일반적인 클래스로 매우 편리한 모델링을 허용합니다. 그런 다음이 책은 확률 적 변동성 및 이자율, 자본, 환율 및 이자율과 같은 일부 자산 클래스를 포함한 포아송 및 레비 점프와 같은 가장 확률 론적 요소를 다루는 옵션 평가에서 푸리에 변환에 대한 포괄적 인 처리를 제시하기위한 것입니다. 수치 예제와 프로토 타입 프로그래밍 코드를 제공합니다. 독자가이 책의 진보 된 이론과이 주제에 대한 방대한 대용량의 개요를 얻는 것뿐만 아니라 응용 프로그램 및 구현에 대한 연습에서 가장 먼저 의견을 얻음으로써이 책의 혜택을 얻길 바랍니다. 이론의.
신흥 금융 파생 상품.
작성자 : Jerome Yen.
출판사 : Routledge.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
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파일 크기 : 45,7 Mb.
설명 : 이국적인 옵션과 구조화 된 제품은 지난 10 년 동안 가장 인기있는 금융 상품 중 2 개이며 곧 신흥 시장, 특히 중국에서 매우 중요하게됩니다. 이 책은 먼저 세계에서의 제품의 최근 개발에 대해 논의하고 주요 제품에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 이 책은 또한 그러한 제품을 발행하고 구매할 때 발생할 수있는 위험과 가격을 책정하고 위험을 평가하는 기술에 대해서도 설명합니다. 변동성은 수익과 위험을 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 따라서 책 내용의 상당 부분은 Heston Model과 Dupire Model, 변동성 지표, 변동성 구조, 변동성 스왑 및 손익분기 변동성을 사용하여 변동성을 측정 할 수있는 방법을 논의합니다. 이 책은 독자가 구조화 된 제품을 분류하는 데 도움이되는 구조화 된 제품을 설명하는 데 사용될 수있는 일련의 차원을 소개합니다. 또한보다 일반적으로 거래되는 이국적인 옵션에 대해 자세히 설명합니다. 이 책은 구조화 된 제품을 개발하는 데 사용할 수있는 각 이국적인 옵션의 핵심 기능을 설명하고 가격 모델을 다루며 그러한 이국적인 옵션을 포함하는 제품을 발행 할시기를 설명합니다. 이 책에는 위험을 가격 및 헤지하기 위해 모델 또는 기법을 사용하는 방법에 대한 사례 연구가 몇 가지 있습니다. 이 사례 분석은 밝게 빛납니다.
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